Forex En Londres

La estrategia de Londres Breakout La estrategia de London Open Breakout está diseñada para capturar las rupturas que ocurren dentro de las dos primeras horas de la sesión de Londres. El alto y el bajo de la gama asiática anterior sirven como niveles para el breakout. Cada mañana usted comprueba el indicador para una señal comercial. 100 niveles mecánicos de entrada y salida basados ​​en la acción anterior del precio de mercado muestran los pedidos exactos para colocar. Esto incluye dónde colocar su parada y dónde tomar su beneficio. Esto hace que para un sistema de comercio de ruptura diaria simple para Forex que es rentable y eficiente para el comercio. Establecer estrategia de división de tiempo para Forex Negociamos la apertura de la sesión de Londres a las 08:00 hora local del Reino Unido. Las señales comerciales claras 8216set y forget8217 eliminan las 8216 áreas grises 8217 de muchos otros sistemas. Reglas estrechas también ayudan a eliminar el miedo, la avaricia y la pantalla constante de ver a menudo asociados con el comercio. El uso de objetivos de beneficio definidos y niveles de riesgo también ayuda a asegurar que la subjetividad y la participación emocional se eliminen efectivamente del proceso de negociación. Con nuestra estrategia de desglose de la Fase de Apertura de Londres, cambia sólo a una hora determinada cada mañana. Todo lo que tienes que hacer es seguir las señales Esto resulta en un sistema fácil de usar y eficiente que se puede negociar en tan sólo 10 minutos por día En el desarrollo de nuestro método nos hemos centrado en la creación de una manera fiable y repetible para aprovechar las rupturas en la acción de precios . Incorporando los principios probados y sólidos, hemos tomado nuestro taco de enfoques reconocidos, como el 8216 Big Ben 8216 y 8216 breakout caja 8216 métodos. Como un grupo experimentado de comerciantes de día, nuestra experiencia e investigación ha dado lugar a una metodología de negociación diaria que puede capturar los movimientos reales y falsos Definimos los niveles de riesgo para limitar la exposición como sabemos que esto es una parte importante del éxito comercial. Utilizamos los niveles de riesgo para recompensar establecidos sobre la filosofía del mercado respetado y las prácticas de gestión de dinero. Hemos negociado y refinado nuestra estrategia de Forex Breakout a lo largo de varios años para que este enfoque sea nuestro. Continuamos intercambiando cada día y reportar los resultados en este sitio web. Diseñado para MetaTrader 4 Nos gusta mantener las cosas simples. Proporcionamos todo lo que necesita para empezar a operar de inmediato. Esto incluye su indicador personal de Forex breakout para MetaTrader y documentación completa sobre cómo configurar y ejecutar. También estamos a su disposición para brindarle apoyo y asesoramiento en caso de que lo necesite. Si bien nuestro enfoque principal está en el GBP / USD (ahora también informamos sobre el EUR / USD), los operadores avanzados también pueden aprovechar otras parejas. Los buenos candidatos si desea ampliar su alcance incluyen muchos de los cruces europeos como EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY y EUR / GBP. El indicador MetaTrader proporcionado también es lo suficientemente flexible como para ser configurado para intercambiar otras sesiones si lo desea. La sesión europea cuando los mercados de Frankfurt y París abren o incluso el Open de Nueva York ofrecen posibilidades de negociación adicionales. Trading de la sesión de Londres con una estrategia de ruptura muy rentable Dado el interés de los últimos meses artículo generado en la comunidad, este mes traté de llegar Una estrategia a corto plazo que comparte los mismos principios: sólo acción de precio (sin indicadores), tan simple como sea posible para el comercio (perfecta tanto para principiantes como para comerciantes experimentados), sin ambigüedad o subjetividad en sus reglas y, por supuesto, razonablemente rentable. Esta es una estrategia completa, con entradas, salidas, gestión de dinero y dimensionamiento de posiciones. Tiempo y volumen en el mercado Forex Aunque Forex es un mercado de 24 horas, el volumen negociado no es el mismo todo el tiempo. Los mayores centros de comercio de divisas son, por orden, Europa / Londres, Nueva York y Asia / Tokio, con el mayor volumen que ocurre cuando las sesiones de Londres y Nueva York se superponen (actualmente 13:00 a 17:00 GMT), incluso para monedas Que no son nativas de estas zonas horarias, como el yen japonés, o el dólar australiano. Por otra parte, el volumen más bajo (que generalmente conduce a márgenes más amplios y movimientos de precios y picos más erráticos) se observa después del cierre de la sesión de Nueva York (22:00 GMT), esas dos horas antes de que se abra Tokio. Entonces, ¿por qué es útil esta información? Porque cualquier estrategia intradía debería tener una mayor probabilidad de éxito si se implementa cuando el volumen, el rango de precios y el número de participantes en el mercado son más altos, especialmente un tipo de estrategia como el que voy a describir. El alto volumen y la participación en el mercado son ingredientes clave para confirmar la validez de una ruptura y una tendencia posterior. Negociar la ruptura temprana de la sesión de Londres Con Londres siendo el centro comercial más importante, y el que, más a menudo que no, fija la tendencia para el resto del día, comencé a buscar patrones comerciales posibles que podrían darnos una ventaja. Después de cuatro intentos fallidos (todos basados ​​en la idea de breakouts, porque eso es lo que tenía en mente desde el principio, debido a su simplicidad), finalmente desarrollé una estrategia simple que estaba mostrando resultados prometedores en las pruebas preliminares. Preparación de sus gráficos: sólo intercambie los principales pares de divisas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc.) debido a sus menores spreads y picos de precios menos frecuentes. Gráfico de velas por hora. Agregue una media móvil simple de 50 periodos (50 SMA), este será nuestro filtro de tendencia. A las 8:00 GMT, cuando se abra la sesión de Londres, compruebe el máximo más alto y el más bajo de las 4 velas anteriores, que son las 4, 5, 6 y 7 GMT. Ir largo si el precio rompe el más alto de esas 4 velas y está por encima de los 50 SMA. Ir corto si el precio rompe el mínimo más bajo de las 4, 5, 6 y 7 velas GMT y está por debajo de los 50 SMA. Máximo de un comercio abierto por día (largo o corto, lo que suceda primero). Las operaciones sólo se abren si se da una señal hasta el final de la sesión de Londres (17:00 GMT). Así que la última vela por hora donde podemos abrir una nueva posición es la de las 16:00. Usted puede colocar sus pedidos condicionales a las 8:00 GMT, de esta manera usted no tiene que monitorear constantemente el gráfico ni abrir la posición manualmente. Si abre una posición larga. Entonces el SL siempre se coloca en el mínimo más bajo de las 4 a 7 velas GMT. Si abre una posición corta. El SL se coloca en el más alto de esas 4 velas. El SL inicial es válido para la vela cuando el comercio fue llenado, en barras subsecuentes la parada se mueve manualmente al punto más bajo o más alto de las 3 velas precedentes, y se actualiza cada hora como el comercio se mueve en nuestro favor. Ejemplo: Si la vela actual es la GMT 13:00 y usted es largo desde la barra GMT 12:00, la parada-pérdida se colocará en el más bajo de las 10, 11 y 12 velas GMT La parada de arrastre nunca puede Ser inferior / superior a la SL inicial, sólo puede moverse a nuestro favor. La operación se cierra manualmente al final del día de negociación (22:00 GMT) si la parada-pérdida no ha sido afectada por entonces. No se utilizan órdenes de toma de beneficios. La gestión del dinero y el tamaño de la posición Aunque usted no necesita usar mis reglas de gestión de dinero, simplemente puede cambiar un tamaño de lote fijo si lo prefiere, independientemente de lo ancho / apretado que es el SL, eso es algo que no recomiendo hacer. Creé una sencilla calculadora de Excel que indica la cantidad a negociar, basada en el porcentaje de capital que el comerciante desea arriesgar por operación, así como la diferencia entre el precio de apertura y la parada inicial-pérdida. Cuanto mayor sea el stop-loss, menor será la posición. Esta es una versión más simple de otra calculadora de gestión de dinero que describí hace unos meses en este artículo: Cómo calcular el tamaño de posición y normalizar la volatilidad. Por favor, lea si tiene alguna duda sobre cómo usar este nuevo, o simplemente puede publicar una pregunta aquí. Así es como se ve: Se supone que el comerciante de comercio más grande cuando la cuenta se hace más grande (cambiar el saldo de la cuenta en la calculadora), y viceversa en los períodos de pérdidas. De esta manera se va a compuestos los beneficios y lograr una mayor tasa de retorno que si se cambiaba la misma cantidad todo el tiempo. Puede descargar esta calculadora de meses AQUÍ (haga clic en el enlace para descargar el archivo de Excel). Debido a mi casi imposibilidad de programar algo, hice un backtest manual (y muy demorado) de esta estrategia en EUR / USD durante 8 meses, del 2 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2013. 1.2 pips fueron tomados de Cada posición, para el spread y las comisiones, y el riesgo por comercio era 3 del saldo de la cuenta. Este no fue un largo backtest, pero en este período tuvimos mercados de gama limitada, tendencias fuertes, baja volatilidad, volatilidad extrema, básicamente todo tipo de estados de mercado. Así que estos 141 oficios pueden darnos una buena idea de la rentabilidad del sistema. Al arriesgar sólo 3 por comercio, el sistema produjo un rendimiento de 60,68 en 8 meses, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 103,67, mientras que la reducción máxima fue de sólo 12,62. En general, los resultados son incluso mejores de lo que esperaba. Si usted está dispuesto a aceptar las reducciones de alrededor de 25, entonces usted podría arriesgar 6 por el comercio, y lograr un retorno de casi 210 en un año. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, pero estoy seguro de que esta estrategia puede seguir funcionando bien a largo plazo. El factor beneficio no es nada extraordinario, pero eso es típico de las estrategias a corto plazo. Básicamente, esta estrategia nos permite captar la tendencia intradía, después de que el precio rompe los niveles alcanzados durante la última sesión asiática, y seguir con ella hasta que se invierte o se consolide por un largo período, y hace un muy buen trabajo en él, aunque Es muy simple. Si usted emplea tácticas comerciales básicas, como ir con la tendencia, cortar sus pérdidas cortas y montar a sus ganadores, las estrategias simples pueden darnos muy buenas vueltas. Una nota final para decir que usted tiene que tener en cuenta el horario de verano (cuando cambia la hora) que suceden dos veces al año. Asegúrese siempre de buscar las 4 velas anteriores una vez que la sesión de Londres se abre, no puede ser a las 8 GMT del año. Siéntase libre de hacer cualquier pregunta o enviar cualquier comentario que pueda tener sobre esta estrategia. Traducir a ruso Hola SpecialFX, artículo bien escrito. He intentado backtest la estrategia programatically (que también es tiempo -)). Pero no obtienen los mismos resultados. Puede publicar las operaciones para dos semanas de muestra, digamos julio de 2012 y enero de 2013. Fecha, cantidad, tiempo de entrada / precio, ExitTime / precio es suficiente para comparar. Gracias Hi fullmoon. ) Claro, voy a tratar de hacerlo este fin de semana, no voy a tener mucho tiempo libre antes de eso. En cuanto a los resultados diferentes, sólo asegúrese de que el 50SMA se tiene en cuenta, porque eso puede cambiar todo, y lo mismo con la gestión del dinero, cualquier otra estrategia de gestión de dinero que no sea el que yo uso producirá resultados diferentes. Por cierto, he utilizado el feed de datos de otro corredor porque su plataforma hace que sea más fácil de probar manualmente las estrategias, pero los resultados no deben cambiar mucho por eso. ) Perfecto, utilicé el 50SMA así como la misma gerencia del dinero y cambié también a la versión de 1 porción. También he probado con y sin cambio de horario de verano en sesiones de Londres / NY. Si nuestros resultados coinciden algo, puedo proporcionar un backtest por lo menos 10 años (en un artículo). Sólo necesito asegurarme de que no tengo defectos en mi programa. También tengo diferentes fuentes de datos de broker, pero eso no importa mucho en este caso. Un backtest de 10 años de datos sería impresionante. DI proporcionará la información que solicitó en un par de días, espero :) No hay nada mejor que el olor de la nueva estrategia de comercio fresco easypeasy en la mañana :))) Usted debe dar esa idea a alguien en concurso de estrategia a programm it Y ejecutar en vivo y ver cómo funciona .. hola. Puede sugerir algunos oficios que ha tomado sobre la base de esta estrategia. Al igual que los comentarios de actualización que muestran algunas de las entradas. Buen artículo como. Hi jpmorgan :) lo siento por tomar tanto tiempo para responder, un montón de cosas para cuidar, espero tener la información fullmoon pedido mañana, y luego puedo indicar un par de oficios esta estrategia habría hecho :) una vez más lo siento por El retraso, pero he estado demasiado ocupado este mes, ni siquiera podría participar en el concurso de comercio :) Así es que los datos fullmoon solicitado, he tomado 0,6 pips de cada comercio (entrada y salida, por lo que 1,2 pips por posición), y el El feed de datos utilizado proviene de otro intermediario, por lo que se producirán pequeñas diferencias (no más de 1 pip) si se compara con el feed de Dukascopy. Im no 100 seguro que conseguí los ahorros de luz del día completamente correctos pero intenté. 2 de julio, entrada 1.26436 (desencadenada en la vela de las 8 am), salida 1.26136 (11am vela), cantidad negociada 1155000 LARGA ----- 3 de julio, entrada 1.25765 (8am), salida 1.25919 (2pm) 1032000 SHORT ----- 4 de julio, entrada 1.25732 (10am), salida 1.25263 (última vela del día), 1427000 SHORT ----- 5 de julio, entrada 1.25135 (8am), salida 1 , 23942 (6pm), 1738000 BREVE ----- 6 de julio, entrada 1.23642 (12pm), salida 1.22871 (última vela), 2147000 CORTO 31 de diciembre, entrada 1.31804 (8am), salida 1.31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2 de enero, no hay comercio debido al filtro 50SMA ----- 3 de enero, entrada 1,31301 (10am), salida 1,31141 (3pm) 2927000 SHORT ---- - 4 de enero, entrada 1.30052 (8am), salida 1.30211 (1pm) 1429000 BREVE Si alguien tiene alguna otra pregunta o solicitud de ejemplos, por favor, pregunte, porque ahora tengo tiempo libre para contestar :) I Probado esta estrategia, pero no funcionó para mí. Seguro lo intentaré otra vez con el filtro de 200 sma. 1 ¿Podría ampliar un poco más sobre lo que significa no trabajar para usted ¿Qué par (s) probó, cuántos oficios, cuándo fueron esos oficios, y qué resultados obtuvo al final, para que pueda tomar un míralo. ) El backtest tiene más de 140 operaciones, lo que es suficiente para ser estadísticamente válido, y los resultados son muy concluyentes. Las pruebas con sólo algunas operaciones no son estadísticamente significativas. Un 200SMA (opuesto a 50SMA) no va a cambiar el rendimiento que mucho, de hecho creo que va a degradar los resultados, porque una SMA de 200 días en una estrategia donde las operaciones duran un máximo de 13 horas (cont.) Es completamente excesivo y no sirve el propósito de identificar la tendencia más relevante en el plazo que estamos buscando :) Id utilizar el 200SMA para fines de filtrado si las operaciones duró varios días / unas pocas semanas, por lo que necesitaríamos el más largo En este caso es un exceso. Además, el borde principal del sistema no está en el SMA, sino en las salidas. He intentado esta estrategia de todo tipo de entradas y salidas, y al final los que tienen este tipo de trailing stop (probado con varias entradas diferentes) fueron de lejos el mejor. ) Gran artículo y una estrategia brillante, pero hay una dificultad que me enfrenté durante el uso que es falso breakouts, cuz a veces el mercado tiende a moverse a la baja y de repente obtener de nuevo, ¿tiene alguna idea o soluciones para reconocer falsas Fugas o evitarlas. Hola :) Bueno, el 50 SMA ya reduce un poco las rupturas falsas (he probado el sistema sin el 50SMA y el factor de ganancia es mucho menor), porque va a negociar con la tendencia a largo plazo, por lo que la probabilidad de tener brotes que son Rápidamente invertida es menor. Otras maneras de reducir fallas falsas sin también reducir las buenas .. hmmm. Una cosa que tienes que darse cuenta es que es imposible evitarlos completamente. No tengo ninguna otra idea, tal vez agregar un indicador como el ADX Siempre y cuando se utiliza correctamente el 50SMA, que solo se reducirá una gran cantidad de operaciones malas :) Hola SpecialFX ¿Tenemos que dejar de negociar en los días que tienen noticias importantes relacionados con Negociados para evitar SPIKES que pueden suceder Tony Hi Everybody, tal estrategia con un dado parámetros no es tan rentable como anunciado debido a rupturas falsas. Por favor, tenga en cuenta que los movimientos principales también suceden durante las sesiones de NY y TOK. Tengo la estrategia de JAVA y lo backtested en pares diferentes muy precisamente con el probador de JForex. Hay semanas sin ninguna trasacción debido al filtro SMA y el mercado de lado. Así que fue la estrategia popular hace unos años y es más difícil y más difícil pipses cuero cabelludo de esta manera, aunque hay períodos rentables. En general perdiendo dinero. Buen artículo, bien escrito. Tengo un problema - tratando de descargar la calculadora de Excel, obtengo el sitio speedy. sh/TRWjS/strategy-calculator. xls que no tiene el archivo de Excel, pero un montón de enlaces irrelevantes. Por favor, redirigirme a donde puedo descargar la calculadora Best regards. A Simple London Breakout V.2 Se unió a enero de 2007 Estado: Cada nueva idea parece loco primero 1,580 Mensajes Ive tuvo que ajustar mi pensamiento a esta estrategia un poco porque antes, Estábamos preocupados por la captura de la ruptura y que era. Ahora íbamos a sacar pips de las reversiones que nos estaban plagando para ayudar a compensar cualquier inversión completa bien encuentro y estar listo con las operaciones ya en su lugar cuando se producen los desgloses. Ahora, no vamos a atrapar cada ruptura, pero eso está bien ya que no vamos a sacrificar la disciplina por el bien de hacer ganancias, no paga para ser codicioso. Aquí encontrará una versión revisada de mi estrategia Simple London Breakout. Después de algunas complicaciones con respecto al manejo de reversiones dentro de la estrategia original, me senté y estudié las tablas pasadas para tratar de encontrar una mejor manera de aprovechar los días en los que nos quedaríamos atrapados en un período de alcance. Lo que quería lograr era tratar de aliviar, o al menos minimizar, el daño de ser detenido en esas reversiones después de nuestras entradas iniciales. Cuando terminé de trabajar en otros proyectos, volví a mi estrategia original y me di cuenta de algunas cosas que estaban sucediendo que podíamos aprovechar y hacer que el trabajo en nuestro beneficio. También encontré algunas maneras de tratar de ayudar a proteger nuestra toma de ganancias en el camino. Lo que estaba viendo era la frecuencia con la que tendríamos nuestro punto de entrada y después, mágicamente, tendríamos una inversión inmediata justo después de eso. Un buen amigo sugirió que en mayo se debe al hecho de que yo estaba empezando demasiado pronto (la primera estrategia tenía el final de la caja en el Frankfurt abierto a las 7:00 GMT) y que debería incluir esa hora entera y comenzar la caja a la derecha en El Londres abierto porque probablemente estábamos obteniendo espigas falsas desde el Frankfurt abierto. También sugirió que tal vez intente usar el punto de entrada antiguo como un objetivo en su lugar. Voy a tener que dar un poco de crédito a rjlacha como entonces recordé que abrir un hilo de un tiempo atrás y estaba utilizando el borde de la caja como su punto de entrada y pensé que podría funcionar. Por lo tanto, con la ayuda de sqaulous extraordinarias habilidades de codificación, desarrollamos una versión modificada del indicador de London Breakout para que todos los usen (sqaulou está jugando con una EA nueva para esta estrategia que vendrá más tarde después de que se pruebe correctamente primero). Lo que hicimos fue utilizar el borde de la caja como el nuevo punto de entrada de la forma en que rjlacha lo utiliza y e incorporó una configuración de 3 niveles de beneficio objetivo para agarrar pips más temprano en el comercio y todavía ser capaz de tomar más pips cuando se produce la ruptura. Como todos ustedes saben, soy un gran usuario de las técnicas de martingala y eso se traslada desde el primer hilo con un poco de torsión hacia él que explicaré más tarde cuando presentamos algunos ejemplos. Por lo tanto, en los próximos posts, estaremos mostrando ejemplos de configuraciones perfectas, configuraciones de inversión y cómo tomamos beneficios en diferentes escenarios. La gran diferencia en el indicador modificado es que el parámetro quotMaxBoxSizeInPipsquot ahora es quotMinBoxSizeInPipsquot. La razón de por qué es porque nuestro primer objetivo de ganancias no está lejos del punto de entrada y no queremos la propagación a comer todos los beneficios. Debido al cambio de parámetro es mejor utilizar pares con una extensión más pequeña. Puede utilizar un par con un spread más grande pero asegúrese de aumentar el quotMinBoxSizeInPipsquot apropiadamente (el valor predeterminado es 25). Realmente queremos estar lejos de grandes cajas de más de 100-120 pips porque Target 1s será difícil de alcanzar y detener outs cuando tenemos reversiones será muy costoso. Hemos incorporado un objetivo de ganancia a tres niveles a este indicador para ayudar al comerciante a ver visualmente cuándo cerrar cada operación y cuándo ajustar sus paradas. Los tiempos de la caja por defecto son de 05:00 a 08:00 GMT y no vamos a colocar ningún nuevo comercio después de las 17:00 GMT los viernes, ya que no queremos quedar atrapados en las lagunas durante el fin de semana. De hecho, si usted está mostrando cualquier signo de rentabilidad, yo sugeriría cerrar el comercio y no mantenerlos durante el fin de semana. Si su corredor es GMT 0, no tiene que cambiar nada. Pero si su corredor por ejemplo es GMT 2 como con FXCBS (éste es el corredor que utilizaré para mis ejemplos), apenas agregue 2 horas a todas las veces para ser correctas. Estoy usando FXCBS porque tienen muy bajos se extiende. Puede comprobar la propagación de la mayoría de los corredores aquí para ver dónde se encuentran comparados con otros. Ive adjunto este indicador aquí para publicar 1 junto con mi plantilla que uso. Yo sólo estaré viendo 5 pares en un gráfico de 15 minutos: Eur / Usd, Gbp / Usd, Eur / Jpy, Usd / Cad, y Gbp / Jpy. Gbp / Jpy es mi pareja experimental y ha aumentado el tamaño mínimo de la caja a 35. Daré ejemplos de configuración usando todas las parejas, pero solo publicaré ejemplos comerciales en Eur / Usd sólo para ahorrar tiempo. Estoy seguro de que todo el mundo tendrá la caída de ella muy rápidamente y ser capaz de leer las otras cartas por su cuenta. Antes de comenzar, por cortesía, por favor, abstenerse de comentarios sobre la naturaleza de las estrategias de martingala. Todos sabemos por ahora cualquier riesgo inherente involucrado con el uso de ellos y no necesitan ser recordados una y otra vez. Si usted es uno de los que odian las estrategias de martingala, por favor, seguir adelante y no interrumpir el hilo, esto obviamente no será para usted. Además, por favor, no inundar el hilo con quotyou debe hacer esto o agregar thisquot o quotthis funcionaría mejor quot comentarios. Quiero preferir seguir la estrategia original publicada, pero si quieres jugar con la configuración y añadir otros indicadores, por favor no dude en hacerlo por su cuenta, de lo contrario, confunde a los que quieren seguir la premisa original de la estrategia , gracias. Muy bien, sqaulou, nuestro extraordinario codificador, ha modificado el indicador y ha añadido dos nuevas funciones. Bueno, en realidad, una función era una función antigua que se agregó de nuevo y la segunda es nueva. El primero que añadió de nuevo al indicador fue la función quotMaxBoxSizeInPipsquot. Esto funciona de forma similar al parámetro quotMinBoxSizeInPipsquot en que dibuja un cuadro rojo que dice quotNo Tradequot cuando el cuadro está sobre quotXquot número de pips Ahora la nueva función agregada al indicador se denomina quotLimitBoxToMaxSizequot. Lo que nos permite hacer en ocasiones donde el tamaño de la caja estándar es demasiado grande, es que limita el tamaño de la caja comerciable a quotXquot número de pips. A continuación, el indicador calculará y centrará la casilla en base a la media EMA compuesta por las 12 barras de la caja. De esa manera comenzamos con una caja que no es demasiado ancha, pero bien centrada. Los ejemplos se muestran en los puestos 62 amp 63. He actualizado la plantilla para utilizar la nueva versión del indicador. Sqaulou y yo hemos añadido dos (2) más niveles de objetivo al indicador LBO y lo hemos publicado abajo junto con una nueva plantilla. Para aquellos comerciantes por ahí que les gusta dejar que sus operaciones corran, esto es para usted. La opción nula sqaulou añadido en este es cuando se establece el quotTPFactor5quot a quot0quot, el indicador sólo mostrará 3 objetivos en lugar de 5. Así que básicamente tiene 2 indicadores en uno. También añadió un comentario de la parte inferior de la caja (para B reak O ut) para ayudar a distinguir la estrategia BreakOut de la nueva estrategia de Counter Trend que se introducirá. Sólo verá la entrada para TPFactor5 en los parámetros indicadores porque TPFactor 4 se calcula igual que TPFactor2, agregando Target 3 amp 5 juntos y dividiéndolos por 2. El destino 5 se establece en la extensión 3.618 Fib de forma predeterminada. Siéntase libre de cambiarlo a lo que usted se sienta cómodo usando. Él también lo ha fijado a donde las zonas se dibujan el fin de semana también. He hecho algunos cambios (comenzando en el puesto 988) con respecto a cómo cerrar los oficios y han enviado por correo electrónico sqaulou para ver si puede actualizar la EA con estos nuevos cambios Se unió a enero de 2007 Estado: Cada nueva idea parece loco primero 1,580 Mensajes Cuándo Colocando los oficios en la estrategia original, sólo colocamos un solo comercio en el punto de entrada y esperamos hasta que alcanzamos un objetivo o nos detuvimos. Con esta estrategia, puede colocar un solo comercio, 2 oficios, o incluso 3 oficios en el punto de entrada. Estaré colocando 3 oficios al mismo tiempo para todos los ejemplos que le voy a dar. Una vez más esto es cómo un comercio perfecto iría: 1.) El precio golpea nuestro punto de la entrada y ponemos tres oficios individuales de cualquier tamaño que su gerencia del dinero dictará (haga los 3 comercios del mismo tamaño). 2.) A medida que el precio alcanza nuestro Objetivo 1, cerramos 1 de los oficios y dejamos los otros dos oficios abiertos. Una vez que el comercio se cierra (se conoce como comercio 1 de aquí en adelante), mueva su parada en los otros dos oficios al punto de equilibrio o como lo hago, el punto de equilibrio 1 (le garantiza al menos 1 pip sobre una inversión). 3.) A medida que el precio alcance el Objetivo 2, cerraremos 1 comercio más (comercio 2) y dejaremos el último comercio abierto. Una vez que el comercio está cerrado, mover su parada en las últimas operaciones a la meta 1 para bloquear en pips. 4.) A medida que el precio alcanza el objetivo 3, cerramos nuestro último comercio (comercio 3). En la foto de abajo, en Gbp / Jpy anoche tuvimos una configuración de comercio perfecta que nos compensó 200 pips total en 3 operaciones individuales (sin incluir la propagación). Los oficios perfectos no ocurren tan a menudo como wed como para ver, pero thats bien, tenemos un plan para eso. Comercio 1 47 Comercio 2 100 comercio 3 153 Total 200 Si usa sólo 1 comercio, simplemente mueva su parada a cada nivel objetivo. Si utiliza 2 operaciones, cierre el comercio 1 en el objetivo 1 y mueva las paradas en el comercio 2 al alcanzar cada objetivo. Como he dicho, estoy usando el comercio 3 como yo entonces puede tomar 1 comercio hacia fuera en cada nivel objetivo. Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Parezca interesante, ¿puedo saber qué TF está usando? El plazo que necesita usar es de 15 minutos. Como dije en el post anterior, las operaciones perfectas no vienen muy a menudo ya que normalmente se presentan después de una inversión. En este ejemplo, tuvimos un par de inversiones antes de que ocurriera nuestro comercio perfecto. Ahora la debilidad de la estrategia es que cuando el precio golpea nuestra entrada y se invierte, tenemos 3 operaciones en la línea y no 1. En lugar de tener una pérdida de -26 pips (que es el tamaño de la caja), tenemos un -78 Pérdida de pip (3 operaciones x 26 pips). Aquí es donde entra la martingala para salvar el día. Utilizo un multiplicador con mis operaciones cuando tengo una pérdida y la secuencia va 1, 2, 5, 13, 34, 89, 233 y 610. He notado con esta nueva versión de la estrategia que el multiplicador rara vez pasa de 34. Cómo funciona el multiplicador es una vez que llegamos a nuestro stoploss, cerramos los 3 oficios e inmediatamente ingresamos 3 operaciones más corto usando el multiplicador siguiente en la secuencia, en este caso sería 2. si usamos .1 lotes para un ejemplo, Abriríamos los siguientes 3 oficios en .2 lotes. En este comercio tuvimos dos reversiones antes de que tuviera nuestro breakout. La primera inversión que nos había detenido para -78 pips (3 x -26). Ingresamos 3 operaciones más inmediatamente usando un multiplicador de 2 a cualquier tamaño de lote que usó en el primer comercio. Terminamos con una segunda inversión que nos detuvo en -156 pips (3 x -26 x un multiplicador de 2). Una vez más, inmediatamente entró 3 operaciones más, esta vez con un multiplicador de 5. Como podemos ver, los multiplicadores nos ayudan a recuperar son las pérdidas en los oficios anteriores que didnt bastante ir a nuestra manera. Esto es lo que se vería con y sin el multiplicador: Comercio 1 -26 Comercio 2 -26 Comercio 3 -26 Comercio 1 -26 Comercio 2 -26 Comercio 3 -26 Comercio 1 16 Comercio 1 34 Comercio 1 52 Para un total de -132 pips Comercio 1 -26 Comercio 2 -26 Comercio 3 -26 Comercio 1 -52 (-26 x multiplicador de 2) Comercio 2 -52 (-26 x multiplicador de 2) Comercio 3 -52 (-26 x multiplicador de 2 ) Comercio 1 80 (16 x multiplicador de 5) Comercio 1 170 (34 x multiplicador de 5) Comercio 1 260 (52 x multiplicador de 5) Para un total de 276 pips Un poco de diferencia, no piensas siéntete libre de usar Su propio estilo de multiplicador y experimentar un poco. Algunos sólo quieren obtener las pérdidas de nuevo sin ningún beneficio adicional y algunos querrán un enfoque más agresivo. Cada nueva idea se ve loca primero 1.580 Posts La mayoría de las veces vamos a ver reversiones fuera de Target 1 mucho en esta estrategia y tenemos que agarrar los pips cuando podamos . El Target 1 se coloca en la extensión 61.8 fib de la caja, por lo que va a ser un punto de reversión natural y esto estaba causando la mayoría de los problemas en el hilo original ya que lo estábamos usando como un punto de entrada en lugar de un objetivo. En este ejemplo en Usd / Cad, podemos ver las entradas largas invirtiendo fuera de Target 1. Es la razón por la que tengo que mover la parada a punto de equilibrio o punto de equilibrio 1 después de golpear Target 1 es porque estamos cebados para un Inversión en este punto y nos ahorra de perder dinero en el comercio 2 amp 3. Si wouldve comercio el primer largo, wouldve hizo 34 pips en el comercio 1 y 1 pips cada uno en el comercio 2 amp 3 cuando fueron detenidos en la inversión. Estoy seguro de que muchos de ustedes se están preguntando si hay una regla para volver a entrar en un comercio. Sí. Si sigue esta regla se ahorrará un montón de entradas incorrectas. No volver a entrar en un comercio hasta que una vela se cierra dentro de la caja Si seguimos con la tabla Usd / Cad de la publicación anterior podemos ver que después de cerrar nuestro primer conjunto de operaciones tenemos una vela de cierre dentro de la caja tanto en 13:30 y 16:00 GMT (15:30 y 18:00 GMT en FXCBS) La primera reentrada nos anotó otros 34 pips en el comercio 1 y luego 1 pip cada uno en el comercio 2 amp 3 en la reversión (recuerde, nosotros Movido nuestra parada a breakeven 1 sobre golpear la blanco 1). El segundo reingreso se realizó como un comercio corto y compensamos otros 34 pips en el comercio 1 y los intercambios 2 amp 3 anotaron 72 y 111 pips respectivamente por un total de 289 pips, aunque teníamos que esperar hasta el día siguiente para cerrar el comercio 2 amperios 3 hacia fuera. Yo prefiero dejar que los demás oficios abiertos corran hasta que alcancen un objetivo o paren, sólo mi preferencia. Usted puede cerrar todas las operaciones abiertas siempre que lo desee. No abriré ninguna nueva operación después de las 01:00 GMT, que es el final de la zona verde en sus cartas. Voy a dejar que todos se pongan al día y empaparse de todo y voy a publicar algunos ejemplos más adelante. Imagen conectada (haga clic para ampliar) Se unió a enero de 2007 Estado: Cada nueva idea parece loco primero 1.580 Puestos Gracias por detenerse en chicos, si tiene alguna pregunta no dude en preguntar. El siguiente ejemplo que quiero mostrar es manejar una inversión y no llegar a un objetivo 2 o 3 y cómo manejar esto. Podemos ver como empezamos con un objetivo 1 siendo golpeado por 37 pips y luego obtener una parada para el comercio 2 amp 3 por 1 pip cada uno. Tenemos una vela cerca en la caja a las 13:45 GMT, pero la próxima vela se alza y desencadena un largo comercio. Esperábamos que el largo continuaría, pero no lo hace y nos detiene para -180 pips (-60 x 3 comercios). Ahora cerramos esos comercios e inmediatamente ingresamos 3 nuevas operaciones usando un multiplicador de 2. Normalmente en este punto esperamos que podamos llegar a un objetivo 2 que garantice que recuperamos nuestra pérdida. Por desgracia, esto no sucede ya que sólo obtenemos 74 pips de vuelta en el objetivo 1 antes de volver y luego el comercio 2 amp 3 se cerró por 2 pips cada uno. Obtendremos otra vela que se cierra en la caja a las 19:30 GMT y otra oportunidad comercial corta se dispara en la siguiente vela. Ahora puede ir a un multiplicador de 5 aquí si lo desea, pero como estaban todavía dentro del mismo día de negociación y todavía no hemos recuperado nuestra pérdida, sería más seguro permanecer en un multiplicador de 2 como la sesión de Londres ha cerrado y el El mercado estadounidense es la única sesión abierta. El precio dispara un poco y en realidad rebota de los 38,2 fib de la gran downswing que acabamos de tener. Im que piensa esto debe ser un buen comercio de la continuación y conseguir bien nuestro dinero detrás pero toma una subida drástica y para nosotros otra vez para una pérdida de -360 pip (-60 x 3 oficios x multiplicador de 2). Dado que hemos pasado de 01:00 GMT, no entramos en ninguna nueva operación, así que espere hasta que se forme la nueva caja. Dado que no recuperamos todas nuestras pérdidas con un multiplicador de 2, abrimos el siguiente conjunto de operaciones con un multiplicador de 5. Al entrar en la caja de los próximos días, tendrás una mejor oportunidad para atrapar la ruptura temprana, por eso Subo el multiplicador. Las cosas finalmente funcionan a nuestro favor y vamos hasta los tres objetivos. Cualquier nueva oportunidad comercial ahora comienza de nuevo a los tamaños de lote normales. Vamos a ver cómo se desbordó este comercio 1 37 Comercio 2 1 Comercio 3 1 Corriente Total 39 Comercio 1 -60 Comercio 2 -60 Comercio 3 -60 Corriente Total -141 Comercio 1 74 (37 x 2) Comercio 2 2 (1 x 2) Comercio 3 2 (1 x 2) Corriente Total -63 Comercio 1 -120 (-60 x 2) Comercio 2 -120 (-60 x 2) Comercio 3 -120 (-60 x 2) Corriente Total -423 Comercio 1 165 33 x 5) Comercio 2 355 (71 x 5) Comercio 3 540 (108 x 5) Final Total 637 Esto demuestra que no puedes renunciar, incluso después de un par de reversiones. Esto puede mostrar a todo el mundo que una gestión de dinero martingala calculado puede trabajar, especialmente si usted está viendo varios pares para ayudar a compensar las pérdidas de otras parejas que están esperando para recuperar esas pérdidas. Imagen adjunta (haga clic para ampliar)