Rsi 14 Strategy

Mejoras en la estrategia de negociación de RSI con el filtro de tiempo y la pérdida de paro El índice de fuerza relativa ha demostrado históricamente fuertes mejoras cuando limitamos sus operaciones a horas específicas del día, pero qué tipo de perfil de riesgo / recompensa podríamos usar para hacer que el RSI de tiempo limitado sea viable Estrategia comercial Este artículo busca mejorar los resultados anteriores para tratar de hacer de esta una estrategia comercial ganadora. Índice de la fuerza relativa ndash Estrategia de la gama de la gama de la opción, pero cómo puede ser mejorada Cierre de la estrategia de RSI durante épocas más volátiles del día Como recapitulación de nuestro artículo anterior, la estrategia cruda de RSI ha sido bastante underwhelming en un diagrama EURUSD de 15 minutos que va De nuevo a 2001. Utilizamos un filtro del tiempo para limitar su negociar a las horas de 14:00 a 06:00 hora del este al buen efecto en el euro / dólar americano. Sin embargo, nuestro backtests demostró que la estrategia sería mejor si mantuvimos las operaciones existentes abiertas incluso fuera de nuestra ventana de negociación. Benchmark RSI Strategy en EURUSD Gráfico de 15 minutos de 2001-2011 Después del filtro basado en el tiempo Fuente: FXCM Strategy Trader. Sin embargo, tal enfoque nos dejaría vulnerables a pérdidas considerables sin ninguna manera de salir de los oficios a través de la ldquooff hoursrdquo del filtro de tiempo. Ya tenemos experiencia en establecer paradas y pérdidas para la estrategia RSI y tener un sentido general de qué tipo de riesgo / recompensa estas estrategias pueden ofrecer. Utilizando las mismas técnicas, veremos qué tipo de perfiles de riesgo / recompensa ofrecen los mejores rendimientos históricos de dicho sistema. En el último artículo de RSI, habíamos examinado la estrategia de negociación RSI estándar y vimos que el rendimiento histórico mejoró considerablemente si limitábamos el comercio a horas específicas del día. Sin embargo, nuestras reglas también demostraron que los backtests funcionaron mejor si dejamos las operaciones abiertas sin pérdidas de parada de ningún tipo durante algunos de los momentos más volátiles del día. Tal táctica nos deja expuestos a pérdidas intraday teóricamente ilimitadas, ya que nuestra estrategia es incapaz de cerrar operaciones fuera de un período de tiempo fijo. A través del pasado hemos mirado a colocar las pérdidas de parada fija en las estrategias de negociación, pero que ignora la dinámica cambiante en la volatilidad de la moneda a través del tiempo. Esta vez vamos a echar un vistazo a la fijación de un stop loss y objetivo de ganancias sobre la base de un par de mediano plazo ATRmdasha métrica que nos dará una idea de las recientes condiciones del mercado antes de establecer el riesgo máximo de posición. RSI estrategia de negociación con filtro de tiempo, utilizando Stop Loss y objetivos de beneficio utilizando Strategy Trader. Podemos codificar nuestra estrategia personalizada con las siguientes reglas. Regla de entrada: Cuando el RSI de 14 periodos cruza más de 30, comprar en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Filtro: La estrategia sólo puede entrar en operaciones entre la hora de inicio (14:00 ET) y la hora final (06:00 ET). Sin embargo, no cerrará ninguna operación abierta a la hora final y los mantendrá abiertos hasta que se active la señal inversa. (Pérdidas de Stop y Objetivos de Beneficio funcionarán a todas horas) Pérdida de Parada: La pérdida de parada se establece como un porcentaje del Par de Rango Real Promedio (ATR) de 90 días. Si se establece en ldquo0rdquo, no se utiliza pérdida de parada. Tomar ganancias. El beneficio de toma se establece como un porcentaje de la gama media de 90 días TrueRange (ATR). Si Take Profit se establece en ldquo0rdquo, no se utiliza ninguna ganancia. Salir regla: Estrategia saldrá de un comercio y flip dirección cuando se activa la señal opuesta. Cómo encontrar el mejor rendimiento histórico con las paradas y los límites Usando los parámetros que encontramos funcionan mejor en nuestro primer artículo. Vamos a ir a través de e intentar utilizar más detener las pérdidas y los objetivos de beneficios para maximizar el rendimiento histórico en nuestra estrategia. Hacemos esto, por supuesto, con la esperanza de que lo que ha funcionado en el pasado tiene una oportunidad razonablemente fuerte de trabajar en el futuro. Es un poco difícil mostrar un gráfico tridimensional dentro de un medio bidimensional, pero el gráfico de abajo debe dar una idea general de que los niveles de pérdida de stop y toma de ganancias históricamente se han desempeñado mejor en el par de divisas euro / dólar estadounidense. Cuando optimizamos, estamos tratando de maximizar los rendimientos ajustados al riesgo. En términos prácticos, esto significa que estamos buscando parámetros que maximicen los retornos finales contra las pérdidas máximas. En Strategy Trader, la métrica ldquoReturn on Accountrdquo calcula los retornos finales del dólar contra el máximo drawdownmdashgiving nosotros un buen proxy para recompensar a ratios de riesgo. Retornos ajustados por riesgo en la estrategia RSI con filtrado de tiempo por pérdida de parada y gráfico de nivel objetivo Fuente: R, paquete RGL El eje Z de nuestro gráfico nos muestra nuestro retorno a la cuenta basado en el nivel StopLoss y ProfitTarget. Vemos un pico bastante pronunciado en el rendimiento a un nivel de StopLoss muy específico, mientras que nuestra ganancia máxima realmente viene sin TakeProfit fijo usado (la variable se establece en lsquo0rsquo). Tal vez sin sorpresa, los rendimientos ajustados al riesgo mejoran notablemente cuando establecemos un nivel de pérdida máxima fijo. En este caso, el pico de rendimiento se produce cuando nuestro riesgo máximo se fija en un multiplicador de mdashour promedio de 90 días (ATR) a 1,0. En el momento de la escritura, el Euro / US Dollarrsquos 90-día ATR estaba en 144 pips y alcanzó tan alto como 275 pips a finales de 2008. Así, nuestro nivel de parada máxima es en realidad bastante amplia, pero parece como si más apretado detener las pérdidas han producido Menores rendimientos ajustados al riesgo durante nuestro período de muestreo. Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de divisas que le gustaría ver en esta serie, no dude en enviar un correo electrónico al autor David Rodriacuteguez en drodriguezdailyfx. Para agregar a esta lista de distribución de autorrsquos, correo electrónico con línea de asunto ldquistribution listrdquo Escrito por David Rodriacuteguez, estratega cuantitativo para DailyFX DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de impulso desarrollado por el analista Welles Wilder, que compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes durante un período de tiempo determinado para medir la velocidad y el cambio de los movimientos de precios de un valor . Se utiliza principalmente para tratar de identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el comercio de un activo. VIDEO Carga del reproductor. Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa se calcula utilizando la siguiente fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Donde RS Ganancia promedio de períodos de subida durante el período de tiempo especificado / Pérdida promedio de períodos de baja durante el período de tiempo especificado / El RSI proporciona una evaluación relativa de la fortaleza de un rendimiento reciente de los precios de los valores, lo que lo convierte en un indicador de impulso. Los valores de RSI oscilan entre 0 y 100. El período de tiempo predeterminado para comparar periodos ascendentes con períodos descendentes es de 14, como en 14 días de negociación. La interpretación tradicional y el uso del RSI es que los valores de RSI de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevalorado, y por lo tanto puede ser preparado para una inversión de tendencia o una corrección de retroceso en el precio. Por otro lado de los valores de RSI, una lectura de RSI de 30 o menos se interpreta comúnmente como indicando una condición de sobreventa o infravaloración que puede indicar un cambio de tendencia o una corrección de la inversión de los precios al alza. Consejos sobre el uso del indicador RSI Los movimientos súbitos de grandes precios pueden crear falsas señales de compra o venta en el RSI. Por lo tanto, es mejor utilizarlo con refinamientos para su aplicación o junto con otros indicadores técnicos que confirmen. Algunos comerciantes, en un intento de evitar señales falsas del RSI, utilizan valores RSI más extremos como señales de compra o venta, tales como lecturas RSI por encima de 80 para indicar condiciones de sobrecompra y lecturas RSI por debajo de 20 para indicar condiciones de sobreventa. El RSI se utiliza a menudo en conjunción con líneas de tendencia, ya que el soporte de línea de tendencia o resistencia a menudo coincide con niveles de soporte o resistencia en la lectura RSI. Observar la divergencia entre el precio y el indicador RSI es otro medio para refinar su aplicación. Divergencia se produce cuando una seguridad hace un nuevo alto o bajo en el precio, pero el RSI no hace un nuevo valor alto o bajo correspondiente. Divergencia bajista, cuando el precio hace una nueva alta, pero el RSI no se toma como una señal de venta. La divergencia alcista que se interpreta como una señal de compra ocurre cuando el precio hace una nueva baja, pero el valor RSI no. Un ejemplo de divergencia bajista puede desplegarse de la siguiente manera: Una seguridad se eleva de precio a 48 y el RSI hace una lectura alta de 65. Después de retroceder ligeramente hacia abajo, la seguridad hace posteriormente un nuevo máximo de 50, pero el RSI sólo sube a 60. El RSI se ha desviado de forma bajista del movimiento del precio. Prueba de la estrategia RSI (2) El indicador RSI (2) ha recibido mucha atención de la blogosfera. Un número de bloggers compañeros (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel y Dogwood vienen a la mente) han estado haciendo todo tipo de cosas ingeniosas con él y yo recomiendo que la gente orientada TA se conectan a esa discusión. En este informe, voy a probar el indicador en su forma más simple y ver cómo su rendimiento ha evolucionado con el tiempo (y por qué el comercio como una estrategia estática podría ser un enfoque peligroso). I usted no está familiarizado con RSI (2), lea esta cartilla de StockCharts. El Indicador de Fuerza Relativa corto (RSI) usado aquí (2 días en lugar del habitual de 14 días) está midiendo cómo overbought / oversold el mercado está en la historia muy reciente. Vea el gráfico de muestra a continuación (RSI en el panel superior). Ive leído muchas interpretaciones diferentes de RSI (2), pero en su forma más simple, los comerciantes van mucho tiempo cuando el RSI es muy bajo (es decir, oversold) y corto cuando es muy alto (es decir, sobrecompra). En el gráfico de abajo, he asumido que un comerciante fue largo el SampP 500 en ayer cerrar cada vez que el RSI cerró por debajo de 10 y corto cada vez que cerró por encima de 90. A partir de 2000 (sin fricción sin retorno sobre el efectivo). Click to enlarge Y para los amantes de los números: click to enlarge Claramente, desde el comienzo de esta década la estrategia ha sido muy predictiva de los rendimientos del día siguiente. Me gusta especialmente estos resultados porque (a) para un indicador de extrema contraria, se desencadena con bastante frecuencia (alrededor de 24 de todos los días), y (b) a pesar de que la mayoría de los indicadores contrarios a corto plazo falló miserablemente en octubre / noviembre de 2008, este El enfoque resistió bien la tormenta. Pero también hay cosas que no me gustan. En primer lugar, la gráfica anterior hace que sea difícil de ver, pero la estrategia pasó por un largo período de sequía alrededor de 2004 y 2005, donde no era muy predictivo de los retornos. Compounding que es el hecho de que antes de 1997 RSI (2) no funcionó en absoluto como un indicador contrarian. Antes de aproximadamente 1980 (es decir, a la izquierda de la primera línea azul punteada), el indicador funcionaba exactamente igual que en la actualidad (es decir, a la derecha de la segunda línea azul punteada ). Los resultados entre estos períodos fueron mixtos. Esto es muy reminiscente de la evolución del seguimiento diario que he discutido un número de veces en este blog. Creo que RSI (2) tiene alas en el mercado de hoy. He estado pensando en agregar un indicador de OB / OS a corto plazo extremo al informe del Estado del Mercado, y por ahora, RSI (2) lo será (esperamos verlo en el próximo informe). El informe completo de SOTM es adaptativo, lo que significa que debe detectar si este indicador deja de funcionar en el futuro. Pero me atrevería a intercambiar el RSI (2) de la forma sencilla que he descrito aquí como una estrategia estática. Creo que el rendimiento antes de finales de los 90 e incluso en los puntos de esta década indica que en algún momento, esta estrategia podría volver a sus viejas maneras.