Tres maneras de comerciar con los promedios móviles Los comerciantes pueden utilizar el promediar matemático a su ventaja empleando el promedio móvil. Las medias móviles se pueden utilizar para iniciar posiciones en la dirección de la tendencia. Los comerciantes pueden incorporar múltiples promedios móviles para encajar en su estrategia para lograr objetivos específicos. Los indicadores pueden ser herramientas difíciles. Saber cuáles usar y cómo utilizarlos puede ser bastante complicado pero descubrir cómo emplear correctamente una estrategia entera en el ambiente derecho del mercado puede ser la pregunta más difícil para los comerciantes a dirigir. Mi colega Rob Pasche echó un vistazo al Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el artículo Overbought v / s Oversold y lo que eso significa para los comerciantes. Pero en el ámbito de los indicadores, el más simplista es probablemente el promedio móvil. El Promedio Móvil es simplemente los últimos precios de cierre de x periodrsquos sumados y divididos por el número de períodos observados (x). Y itrsquos en su sencillez radica en su belleza. Cuando los precios están tendiendo más alto, el promedio móvil reflejará esto moviéndose también más arriba. Y cuando los precios son más bajos, estos nuevos precios más bajos comenzarán a ser tomados en cuenta en el promedio móvil y también comenzará a moverse más bajo. Si bien este efecto promediado trae un elemento de retraso, también permite al comerciante una forma ideal de categorizar tendencias y condiciones de tendencia. En este artículo, wersquore va a discutir tres maneras diferentes de este indicador utilitario puede ser empleado por el comerciante. Como un Trend-Filter Debido a que el promedio móvil hace un gran trabajo de identificar la tendencia, puede ser fácilmente utilizado para ofrecer a los comerciantes un sesgo de tendencia en sus estrategias. Por lo tanto, si la acción del precio está por encima de un promedio móvil, sólo se miran las posiciones largas mientras que la acción del precio por debajo del promedio móvil ordena que sólo se tomen posiciones cortas. Para este efecto de filtrado de tendencia, los promedios móviles a largo plazo generalmente funcionan mejor, ya que los ajustes de período más rápido pueden ser demasiado activos para el efecto de filtrado deseado. El promedio móvil de 200 días es un ejemplo común, que es simplemente el último 200 dayrsquos precios de cierre agregados y divididos por 200. Después de un sesgo se ha obtenido y los comerciantes saben en qué dirección quieren mirar al comercio en un mercado, las posiciones pueden ser Desencadenado en una variedad de maneras. Un oscilador como RSI o CCI puede ayudar a los comerciantes a captar retrocesos identificando situaciones de sobrecompra o sobreventa a corto plazo. En la siguiente imagen, mostramos un ejemplo de una entrada CCI (Commodity Channel Index) con el promedio móvil de 200 días como filtro de tendencia. Promedio móvil como un filtro de tendencias, CCI como un disparador de entrada creado con Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley Como instalador para iniciar las posiciones Tomando la idea de desarrollo de estrategia un paso más, la lógica de la media móvil también se puede utilizar Para abrir nuevas posiciones. Después de todo, si la acción de precios está mostrando un estado de tendencia sólo por residir por encima de un promedio móvil, la lógica doesnrsquot dicta que la misma acción de cruzar ese promedio móvil puede tener connotaciones de tendencia así Los comerciantes también pueden utilizar el crossover precio / promedio móvil como un Disparar en nuevas posiciones, como se muestra a continuación. El promedio móvil también se puede utilizar para iniciar posiciones en la dirección de la tendencia Creado con Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley La desventaja del desencadenante de la media móvil es que los mercados agitados o sin tendencia pueden invitar entradas descuidadas como los precios congestionados meandro Hacia adelante y hacia atrás alrededor de una MA específica. Por lo que itrsquos altamente sugerido para evitar el uso de un disparador de media móvil en el aislamiento sin ningún otro filtro o limitaciones. Hacerlo podría significar pérdidas masivas si los mercados se congestionan o se extienden por periodos prolongados de tiempo. Como desencadenador de crossover La tercera y última manera en que se pueden implementar promedios móviles es con el crossover de promedio móvil. Esta es una forma muy común de activar los intercambios, pero tiene el impacto no deseado de ser especialmente lsquolaggyrsquo mediante la introducción de dos indicadores de retraso diferentes en lugar de uno (como es el caso de usar el MA como un filtro o un disparador individualmente). Ejemplos comunes de crossovers de media móvil son los crossovers de 20 y 50 periodos, el crossover de 20 y 100 periodos, el crossover de 20 y 200 periodos y el crossover de 50 y 200 periodos (comúnmente llamado crosssquo de muerte cuando los 50 van por debajo de los 200 o El lsquogolden crossrsquo cuando el 50 va por encima del 200). El crossover de media móvil de 50 días / 200 días creado con Marketscope / Trading Station II Esto se puede dar un paso más con el análisis de tiempo múltiple. Los comerciantes pueden mirar a un gráfico a largo plazo para utilizar un filtro de media móvil como lo habíamos esbozado en la parte (1) de este artículo, y luego el crossover puede ser utilizado como un disparador en la dirección de la tendencia en el plazo más corto . Mientras que ningún indicador va a ser perfecto, estos tres métodos muestran la utilidad que se puede traer a la mesa con el promedio móvil, y la facilidad con que los comerciantes pueden utilizar esta herramienta versátil para activar las operaciones por delante y delante de muy grandes, El mercado. --- Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, haga clic aquí. ¿Le gustaría mejorar su educación FX? DailyFX ha lanzado recientemente DailyFX University, que es totalmente gratuito para todos y cada uno de los comerciantes DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. El sistema de media móvil en movimiento por el Dr. Winton Felt El triple crossover medio móvil se utiliza para generar señales de compra y venta. Sus señales de compra vienen temprano en el desarrollo de una tendencia, y sus señales de venta se generan temprano cuando termina una tendencia. La tercera media móvil se puede utilizar en combinación con las otras dos medias móviles para confirmar o negar las señales que generan. Por lo tanto, reduce la posibilidad de que el inversor estará actuando en señales falsas. Cuanto más corta sea la media móvil, más cerca seguirá la tendencia de los precios. Cuando una acción comienza una tendencia alcista, los promedios móviles a corto plazo comenzarán a aumentar mucho más temprano que los promedios móviles a largo plazo. Por ejemplo, si una acción disminuye en cantidades iguales cada día durante 50 días y luego empieza a subir por la misma cantidad cada día durante 50 días, la media móvil de 5 días comenzará a subir el tercer día después del cambio de dirección , El promedio de 10 días comenzará a subir en el sexto día después del cambio, y el promedio de 20 días comenzará a subir en el undécimo día. Cuanto más tiempo ha persistido una tendencia, más probable es que siga persistiendo, hasta cierto punto. Esperar demasiado tiempo para introducir una tendencia puede resultar en la pérdida de la mayor parte de la ganancia. Entrar en la tendencia demasiado temprano puede significar entrar en un falso comienzo y tener que vender con pérdida. Los comerciantes han abordado este problema por la espera de tres promedios móviles para verificar una tendencia mediante la alineación de cierta manera. Para ilustrar, wersquoll utiliza los promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. Cuando comienza una tendencia alcista, la media móvil de 5 días comenzará a subir primero. Los comerciantes ven esto como interesante, pero sin mayor importancia. A medida que aumenta el impulso alcista, los promedios móviles más largos comienzan gradualmente a seguir su ejemplo. Una alerta de compra tiene lugar cuando los cruces de 5 días por encima de los 10 y los 20. Es decir, el precio promedio de la acción en los últimos cinco días es mayor que su promedio durante los últimos diez días y los últimos veinte días. Esto muestra un cambio a corto plazo en la tendencia. Una señal de compra se confirma cuando el 10-día luego cruza por encima de los 20 días. El precio promedio de 10 días de una acción es más significativo que el precio promedio de 5 días. Si el precio medio de los últimos diez días es mayor que el precio promedio de los últimos veinte días, el cambio de impulso se considera mucho más significativo. Por el contrario, cuando una tendencia alcista cambia a una tendencia a la baja, lo primero que sucede es que el descenso de 5 días por debajo de los promedios de 10 días y 20 días. Esto constituye una alerta de que una señal de venta puede ser próxima. La señal de venta confirmada ocurre cuando el cruce de 10 días por debajo de los 20 días, lo que resulta en una alineación en la que el promedio de 5 días está por debajo del promedio de 10 días y el promedio de 10 días está por debajo del promedio de 20 días. Los comerciantes más agresivos a menudo utilizan el crossover de alerta como la señal de venta real, ya que bloquea más de los beneficios. Sin embargo, el riesgo de hacer esto es que el stock sólo puede ser quotcatching su respiración antes de continuar su avance. La señal de venta confirmada podría tener lugar a un precio mucho más alto. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes consideran que la señal de venta será generada por el cruce de 10 días por debajo de los 20 días. Recomiendo usar el promedio móvil de 5 días como filtro para cada evento de cruce. Es decir, la alineación se puede utilizar como una herramienta para reducir los whipsaws. Para una señal de compra, la alineación apropiada es que el promedio de 5 días esté por encima de los 10 días, y que los 10 días estén por encima de los 20 días. Para una señal de venta, los 5 días estarían por debajo de los 10 días y los 10 días por debajo de los 20 días. Si el 10-día acaba de dar una señal de compra cruzando por encima de la media de 20 días, un comerciante puede abstenerse de hacer la compra si el día 5 está disminuyendo o por debajo del promedio de 10 días. La compra se hará sólo si el 5 días reanuda su ascenso o está por encima del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue por encima del promedio de 20 días. Si el promedio de 10 días da una señal de venta cruzando por debajo del promedio de 20 días, el comerciante podría abstenerse de vender si el promedio de 5 días se ha convertido y ahora está subiendo o si está ahora por encima del promedio de 10 días Que debajo de ella. La venta se realizaría sólo si el 5 días reanuda su caída o cae por debajo del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue siendo inferior al promedio de 20 días. Nuestros comerciantes stockdisciplines han aprendido a través de la experiencia que el uso del promedio de 5 días de esta manera puede reducir dramáticamente whipsaws (intempestiva e innecesaria compra y venta). La razón de estos alineamientos son importantes porque el promedio móvil más corto es extremadamente sensible al desarrollo de una contra-tendencia en el precio de stock. Si se está desarrollando una tendencia contraria a la tendencia indicada por el cruce de sus principales promedios móviles, tiene sentido esperar a que esa contra-tendencia se disipe antes de tomar acción. Los inversores y los comerciantes podrían ser prudentes para incorporar otro indicador en su toma de decisiones. Para aumentar la fiabilidad de las señales dadas por el sistema esbozado anteriormente, podría ser prudente utilizar el promedio móvil de 50 días como contexto y referencia. El tiempo mejor y más rentable para comprar una acción es temprano en una nueva tendencia. Posteriormente, las señales de compra conllevan un mayor riesgo de que la acción baje pronto (porque las acciones no suben para siempre). Por lo tanto, si el promedio de 50 días ha estado en una disminución significativa y ahora está nivelando o apenas comenzando a levantarse, una señal de la compra usando el método triple del crossover esbozado arriba tiene una ocasión más grande del éxito que si el promedio 50-day ha sido Aumentando durante mucho tiempo, o está empezando a nivelarse o declinar después de un avance prolongado. En otras palabras, el promedio de 50 días a medio plazo puede usarse para confirmar y apoyar las señales dadas por las medias móviles a corto plazo. Por lo general, itrsquos mejor evitar la compra de un stock si su media móvil de 50 días está en declive. Un comerciante a corto plazo podría hacer una excepción a esta política general con el fin de beneficiarse de un repunte hacia el promedio de 50 días en declive desde una condición de sobreventa extrema. Cuando una acción no está tendiendo (cuando itrsquos que va lateralmente) los promedios móviles se entremezclan y se entrecruzan repetidamente. Aquí, los crossovers reales se vuelven inútiles como comprar o vender señales. Sin embargo, la condición representa consolidación o distribución. Por lo tanto, los comerciantes pueden mirar estos tiempos como fundamentos para buenos puntos de entrada o salida, dependiendo de sus conclusiones acerca de lo que el stock es más probable que hacer a continuación o en el comportamiento específico breakout. Diversas configuraciones de la carta (triángulos ascendentes, banderas, etc.) pueden dar pistas sobre el comportamiento probable de las existencias una vez que comienza a moverse otra vez. El lector también puede obtener indicios acerca de una inclinación de stockrsquos observando si el volumen aumenta o disminuye cuando el precio de las existencias sube o baja. Por ejemplo, si el volumen aumenta en días inactivos y disminuye en días ascendentes, la acción está anunciando su determinación para bajar, y así sucesivamente. El volumen da pistas sobre la dirección del movimiento de acciones a la que se está comprometiendo dinero. Por último, el comerciante puede simplemente esperar a que el stock a quotshow su mano por romper a través de apoyo en el lado negativo o a través de la resistencia aérea en la parte superior. En cualquier caso, el movimiento no es muy fiable sin un aumento significativo en el volumen. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones relativas a pre - Quotesetupsquot en stockdisciplines / stock-alertas e información y videos sobre la volatilidad-ajustó las pérdidas de la parada en stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si usted desea publicar este artículo en su blog o Web site, usted puede hacer tan si y solamente si usted permanece Por nuestros Términos de uso y Acuerdos de Publisher39s. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida de ninguna forma por ningún medio. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 Estados Unidos. La negociación y / o la inversión en los mercados de valores implica un riesgo de pérdida. Este sitio web NUNCA recomienda que CUALQUIER persona compre o venda cualquiera de los valores. No ofrece asesoramiento individualizado de inversión. Y nada en este documento debe ser interpretado como si lo hiciera. Los lectores de este contenido del sitio deben buscar el consejo de un profesional con licencia con respecto a sus inversiones personales. StockDisciplines no será responsable de ninguna pérdida que resulte del uso de la información proporcionada en este sitio web. AVISO IMPORTANTE Al utilizar este sitio, acepta nuestros Términos de uso y Política de privacidad. Verlos haciendo clic en sus enlaces cerca de la parte inferior del menú en el lado izquierdo de cada page. Moving Promedios: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para incrementar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento del precio más allá de la venda puede señalar un período del agotamiento, y los comerciantes mirarán para una inversión hacia el promedio del centro.
No comments:
Post a Comment